摩根大通再次成為世界上最重要的銀行



摩根大通——美國資產和市值最大的銀行——於 2020 年 11 月被剝奪了世界頂級系統性銀行的地位,但現在又重新登上榜首。包括所有具有系統性利益的大型銀行的“G-SIBs”的排名如下:

現在,隨著總部位於巴塞爾的金融穩定委員會發布了其最新的系統重要性銀行年度排名,摩根大通重新回到了最大和最重要銀行的排名榜首,摩根大通從“桶 3”(它與花旗集團和匯豐銀行坐在一起)中更新2.0% 的資本準備金)至第 4 級,使其成為唯一一家面臨額外 2.5% 準備金的銀行。因為“系統性”意味著必須更加“謹慎”並擁有更多儲備。成為最具系統重要性的銀行更像是一種詛咒,因為其龐大的資產負債表迫使銀行支付更高的資本費用。中資銀行通常規模較大但享有明確的國家支持,因此通常被認為風險較小。

高盛 (Goldman Sachs) 和法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 今年也上調了評級,其中列出了 30 家被視為全球系統重要性銀行的公司。納入的信貸機構與2020年名單相同,唯一的意大利系統是Unicredit,級別較低。

實際上,對於美國銀行而言,這項工作具有一定的象徵意義,因為它們的要求已經高於 FSB 建議的要求。

曾位居榜首的德意志銀行仍處於第二個風險較低的細分市場,該細分市場需要 1.5% 的資本緩衝。

據彭博社報導,最新的榜單是基於 2020 年底的數據。

如前所述,系統性根本不是優勢,因為它帶有一系列相當嚴格的限制。 FSB 成員當局對 G-SIB(即全球系統性銀行)適用以下要求:

  • 更高的資本緩衝:自 2012 年 11 月更新以來,G-SIBs 已被分配到與國家當局根據國際標準要求持有的更高資本緩衝相對應的類別。 11 月年度更新中確定的 G-SIBs 資本緩衝要求將在 14 個月後的 1 月開始適用於 G-SIBs。因此,在今天發布的列表中,將 G-SIB 分配給存儲桶的做法決定了自 2023 年 1 月 1 日起適用於每個 G-SIB 的更高緩衝要求。
  • 總損失吸收能力(TLAC):G-SIBs 必須符合 TLAC 標準,以及在巴塞爾協議 III 框架下建立的監管資本要求。 TLAC 標準從 2019 年 1 月 1 日起逐步適用於 2015 年列表中確定的 GSIB,這些 GSIB 繼續被指定為 G-SIB。
  • 可解決性:包括全集團的解決方案規劃和定期解決方案評估。每個 G-SIB 的可解決性也由公司危機管理小組內的高級監管機構在高級別 FSB 可解決性評估 (RAP) 過程中進行檢查。
  • 更高的監管期望:包括對風險管理職能、風險數據匯總能力、風險治理和內部控制的監管期望。

FSB 的控制面板表示,排名的變化實際上反映了銀行規模的變化。 FSB 由美聯儲的蘭迪·誇爾斯 (Randy Quarles) 擔任主席,成員包括歐洲中央銀行和英格蘭銀行等當局的代表。


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這是在 Wed, 24 Nov 2021 09:00:57 +0000 在 https://scenarieconomici.it/jp-morgan-torna-a-essere-la-banca-piu-importante-al-mondo/ 的報紙 “Scenari Economici” 上發表的文章的翻譯。